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银华中小市值量化优选A


发布日期:2021-12-01 16:08   来源:未知   阅读:

  马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。自2017年9月15日起兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5月11日起兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起任“银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2020年3月20日起任“银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2020年5月28日起任“银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金”基金经理,自2020年5月28日起任“银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金”基金经理。2020年9月22日担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日起兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日起兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日起兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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  本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于有良好成长潜力的中小市值上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)等、金融衍生品(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

  本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、股票投资策略 (1)中小市值股票的定义 基金管理人每半年将中国A股市场中的股票,剔除st及*st股票,剔除沪深300成分股后,将剩下的股票按照总市值从小到大排序,累计总市值达到总市值之和的80%的股票归入中小市值股票集合。 在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其总市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的总市值)可满足以上标准,将纳入下一次排序范围。本基金对于中小盘股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。 (2)个股投资策略 本基金投资于具有成长性的中小市值股票,使用主动量化策略对中小市值股票进行筛选、并进行权重的优化,力争获得相对于基准的超额收益。 为实现上述投资目标,本基金使用多种久经量化投资团队在国内市场验证的量化选股策略进行股票投资,其投资逻辑如下: 1)多因子模型:通过对上市公司财务报表,估值水平等的历史数据进行数据提取及处理、因子检验,筛选出在对未来股票收益率有显著预测能力的因子上,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,使用这些因子对股票进行综合评分进行股票筛选,精选得分高的股票构建投资组合。量化团队将对这些因子做动态调整,定期回顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子、纳入重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子,同时调整不同因子的权重,通过因子的动态调整做到投资组合的及时调整和对市场的有效把握。 2)超跌反转策略:本基金将通过量化模型对在过去一段时间区间内跌幅靠前的股票进行排序,选取公司财务基本面指标表现较好的股票,力图选出基本面稳定但股价超跌的股票进行投资,等待其估值的修复。 3)盈利惊喜策略:通过量化模型关注上市公司最新的财报数据,将业绩增速超过过往财报期平均业绩增速的百分比幅度进行排序,选取其中排序靠前的股票,从而选出业绩增长超预期的股票进行投资。 4)分析师精选策略:优秀的基本面分析师对股票的推荐通常与股票的上涨有较强相关性,一方面来源于优秀分析师对股票的深入研究和挖掘,另一方面来源于分析师的市场影响力。本基金通过量化的方式将卖方分析师的长期模拟组合业绩进行排名,将排名靠前的分析师当前所推荐的股票予以汇总,按照股票当前同时被多少位分析师推荐进行排序,选取同时被最多分析师推荐的股票,在进行风险调整后来构建投资组合。 5)事件驱动策略:个股的突发性事件如股权激励、高管增减持、定向增发、高送转、纳入调出重要指数等都将会带来股票的短期交易性机会。通过对全市场发生重大事件的股票进行快速扫描分析,找到那些预期被正面事件驱动上涨的股票构建组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 2、债券投资策略 本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 3、逆回购策略 在基金进行逆回购交易时,审慎并尽可能充分的考虑逆回购资产的流动性,通过合理的分散逆回购交易的到期日来控制其流动性风险;同时通过审慎的选择交易对手,通过分散化和交易对手的准入和额度管理(包括而不限于按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力调查以及杠杆水平尽职调查等方式)尽可能化解交易对手方的信用风险。 4、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

  本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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  注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

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